程序化交易策略简介

发布时间：2015-04-24 11:47来源：南华期货研究所深圳分所赵鹏涛浏览：1025

通过对多种指标的量化统计和对K线形态的量化识别，对行情进行识别归类，一旦行情能被量化识别出来，交易便会有的放矢，就能做到比较好的效果。本策略依据此方法，在股指和螺纹钢中进行交易效果测试。采取多策略多周期的方法，以使资金曲线平滑连续。

一．股指交易系统：

本策略由两个子策略组合而成，以股指为交易对象，分别为日内趋势策略和隔夜趋势策略，周期为1分钟和 5分钟。测试采用1000万起始资金，动态仓位管理，最大仓位不超过当时总市值30%。测试时间 2010/4/19-2015/4/1。

1. 资金曲线及测试效果：

2. 月度收益表现：

3. 年度收益表现

二．螺纹钢交易系统：

本策略以螺纹钢为交易对象，由两个子策略组合而成，都为隔夜趋势策略，周期为5分钟和30分钟。测试采用1000万起始资金，动态仓位管理，最大仓位不超过当时总市值30%。测试时间2009/3/27-2015/4/1。

1. 资金曲线及测试效果：

2. 月度收益表现

3. 年度收益表现

注：部分数据来源互联网，仅供参考

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